Question 1

Was sind Klimarisiken in Kreditportfolios?

Accepted Answer

Klimarisiken sind finanzielle Risiken, die durch den Klimawandel und die Energiewende entstehen und die Rückzahlungsfähigkeit von Kreditnehmern beeinträchtigen können. Sie umfassen physische Risiken durch extreme Wetterereignisse und Transitionsrisiken durch politische und technologische Veränderungen hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft.

Question 2

Wie können Banken physische Klimarisiken in ihren Kreditportfolios identifizieren?

Accepted Answer

Banken analysieren die geografische Lage ihrer Kreditnehmer und deren Exposition gegenüber extremen Wetterereignissen wie Überschwemmungen, Dürren oder Stürmen. Zusätzlich bewerten sie die Klimaresilienz der finanzierten Immobilien und Geschäftsmodelle ihrer Kunden.

Question 3

Was sind Transitionsrisiken und wie wirken sie sich auf Kredite aus?

Accepted Answer

Transitionsrisiken entstehen durch den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft, etwa durch neue Gesetze, veränderte Verbraucherpräferenzen oder technologische Innovationen. Unternehmen in CO2-intensiven Branchen können dadurch an Wettbewerbsfähigkeit verlieren und ihre Kredite schwerer zurückzahlen.

Question 4

Welche Steuerungsmaßnahmen können Banken zur Klimarisikoreduzierung einsetzen?

Accepted Answer

Banken können Kreditlimits für klimarisikoreiche Branchen festlegen, höhere Risikoaufschläge verlangen oder Kredite an Nachhaltigkeitskriterien knüpfen. Zusätzlich diversifizieren sie ihre Portfolios geografisch und sektoral, um Klumpenrisiken zu vermeiden.

Question 5

Welche regulatorischen Anforderungen gibt es für Klimarisiken in Kreditportfolios?

Accepted Answer

Die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) fordern von Banken die Integration von Klimarisiken in ihre Risikomanagement- und Offenlegungsprozesse. Banken müssen regelmäßig Stresstests durchführen und über ihre Klimarisikoexposition berichten.

Klimarisiken Kreditportfolio: Erkennung und Steuerung

Lernkarten zu Klimarisiken in Kreditportfolios